Как учитывать лимит по кредитной карте?

Что проверяют

Видите ли вы, что лимит это не нейтральный признак, а решение самого банка, принятое по оценке риска. Следом обычно спрашивают, как тогда учесть лимит в модели дефолта и как оценить, что будет, если лимит поднять.

Как отвечать

Разберите три роли лимита:

• признак в модели риска: сырой лимит опасен, потому что банк сам выдал больший лимит тем, кого считал надёжнее. Модель выучит «большой лимит значит хороший клиент» и повторит старую политику. Полезнее относительные признаки: утилизация (баланс к лимиту), её динамика за 3 и 6 месяцев, факты выхода за лимит, недавние повышения и снижения;
• экспозиция при дефолте: для возобновляемых продуктов EAD считают не по текущему балансу, а с учётом невыбранной части: balance + CCF*(limit-balance). Коэффициент кредитной конверсии (CCF) оценивают на исторических дефолтах, потому что перед дефолтом клиенты обычно добирают лимит;
• лимит как решение: задача «какой лимит дать» причинная, повышение меняет поведение клиента. Оценивать её по наблюдательным данным рискованно, нужны тестовые группы со случайным изменением лимита или хотя бы uplift-подход с аккуратной работой со смещением отбора.

Технически лимит хранят историей снимков, а не одним полем: в обучающую выборку попадает значение на дату наблюдения. Отдельно обработайте нулевой лимит (деление на ноль в утилизации) и утилизацию выше 100%, она бывает из-за процентов и комиссий.

Вопрос отмечен как поведенческий, поэтому к каркасу добавьте свой пример с цифрами. Если с кредитными данными вы не работали, скажите об этом и покажите, что понимаете механику.

Где спотыкаются

Кладут абсолютный лимит в модель как обычный признак и не замечают, что он кодирует прошлую скоринговую политику.

Считают EAD по текущей задолженности. Потери недооцениваются ровно на ту часть лимита, которую клиент выберет до дефолта.

Берут лимит из текущей таблицы клиентов, а не на дату наблюдения. Повышения, случившиеся позже, превращаются в утечку из будущего.