Как использовать курс валют с последнего доступного дня для выходных и праздников

Что проверяют

Умеете ли вы превратить разрежённый ряд в календарный и не заглянуть при этом в будущее. Следом спрашивают, как вы отличите законный выходной от дыры в загрузке и что будет, если заполнить пропуск интерполяцией.

Как отвечать

Сначала уточните, что значит дата в источнике. Курс часто устанавливают заранее: у ЦБ РФ значение, установленное в пятницу, действует в субботу, воскресенье и понедельник. Путать дату публикации с датой действия значит сдвинуть весь ряд на день.

Дальше техника зависит от того, где лежат данные:

• pandas, календарь: в реальных выгрузках выходных просто нет строк, поэтому ffill() сам по себе ничего не заполнит. Нужно df.set_index("date").asfreq("D") или reindex(pd.date_range(...)), и только потом ffill();
• pandas, сделки к курсам: pd.merge_asof(deals, rates, on="date", by="currency", direction="backward") берёт для каждой сделки последний курс не позже её даты, оба фрейма должны быть отсортированы по date;
• SQL: в PostgreSQL это LEFT JOIN LATERAL с подзапросом where date <= d.date order by date desc limit 1 и индексом (currency, date), в ClickHouse есть ASOF JOIN;
• Spark: окно по валюте с сортировкой по дате и last("rate", ignorenulls=True).

Обязательно ставьте предел: ffill(limit=...) или проверку длины пропуска. Выходные дают разрыв в два-три дня, новогодние каникулы больше недели, а три недели без курса означают сломанный загрузчик. Полезно хранить флаг, что значение перенесено, а не получено из источника.

Где спотыкаются

Заполняют пропуски через bfill или интерполяцию. В признаках модели это утечка: в субботу вы используете курс, который стал известен только в понедельник.

Делают ffill по всему фрейму без группировки по валюте, и курс доллара перетекает в соседнюю строку евро. Нужно groupby("currency").ffill().

Держат захардкоженный список праздников. Производственный календарь меняется каждый год и различается по странам, его лучше брать из справочника и обновлять.