Использовали ли кредитные истории и бюро кредитных историй в скоринге?
Что проверяют
Был ли у вас реальный опыт с данными бюро или вы знаете тему по статьям. Интервьюер слушает детали, которые не придумаешь: какие признаки строили, как боролись с утечкой, на какую дату брали выгрузку. Следом обычно спрашивают, как вы определяли целевую переменную и как модель вела себя через полгода.
Как отвечать
Рассказывайте на своём проекте и со своими цифрами:
- источник: какие бюро (в России это НБКИ, ОКБ, Скоринг Бюро) и в каком виде приходили данные: сырые кредитные истории, готовый скор бюро или агрегаты. Запрос делается только с согласия клиента, этого требует 218-ФЗ;
- признаки: число активных кредитов, максимальная и текущая просрочка (30+, 90+), время с последней просрочки, загрузка лимитов по картам, число запросов в бюро за 30 и 90 дней как признак кредитного голода, возраст самого старого кредита. Клиентам без истории нужна своя ветка;
- целевая переменная: например, выход на 90+ дней просрочки в первые 12 месяцев. Назовите своё окно и почему выбрали его;
- модель: логистическая регрессия на WoE-биннинге как интерпретируемая скоринговая карта, градиентный бустинг вроде CatBoost или LightGBM как челленджер;
- оценка: Gini, KS, стабильность признаков и скора через PSI на свежих выборках.
Главное, что выдаёт опыт: борьба с утечкой. Для обучения нужна ретро-выгрузка из бюро на дату заявки, а не текущий снимок, иначе в признаки попадёт просрочка, случившаяся после выдачи. Упомяните и reject inference: модель учится только на одобренных, а применяется ко всем.
Если с бюро вы не работали, так и скажите, затем расскажите о близком опыте вроде поведенческого скоринга или антифрода и покажите, что понимаете, где здесь подвох.
Где спотыкаются
Называют эффект вроде «дефолтов стало на 20% меньше» без базы сравнения. Опытный интервьюер спросит, на каком портфеле, против какой модели и за какой период.
Не упоминают утечку по дате. Модель на текущем снимке бюро блестит на валидации и проваливается в проде.
Забывают про регулирование: согласие клиента, 218-ФЗ, 152-ФЗ о персональных данных, внутреннюю валидацию моделей. Необъяснимая модель в банке может не пройти внедрение при любом Gini.