Как хранить историю изменений цен акций в базе данных

Что проверяют

Умеете ли вы проектировать временной ряд: запись только добавлением, быстрые выборки за период и рост объёма без деградации. Следом обычно спрашивают, что будет через год, когда строк станет миллиард, и как отдать дневные свечи.

Как отвечать

Начните с уточнения: нужны все сделки или только цены закрытия, сколько инструментов и как долго хранить. От этого зависит, хватит ли одной таблицы в PostgreSQL.

Базовая схема:

• таблица цен: instrument_id, ts timestamptz, price, volume, первичный ключ (instrument_id, ts). Составной ключ сразу закрывает главный запрос «история бумаги за период»;
• тип цены: numeric или целое в минимальных единицах. float для денег не годится, и в Go тоже: float64 копит ошибку округления, берут int64 с фиксированным масштабом или shopspring/decimal;
• время: всегда timestamptz в UTC, часовой пояс биржи это вопрос отображения;
• только INSERT: строки не обновляются, история и есть набор строк;
• партиционирование: декларативное по диапазону времени, по месяцу или дню. Старые данные уходят через DROP партиции, а не DELETE на миллионы строк;
• индекс BRIN по ts на больших партициях: весит килобайты и хорошо работает, потому что данные ложатся по порядку времени.

При большом объёме назовите специализированные варианты: расширение TimescaleDB с гипертаблицами и непрерывными агрегатами для свечей или ClickHouse с MergeTree и ORDER BY (instrument_id, ts).

Со стороны Go: котировки пишутся пачками, а не отдельным запросом на каждую. В pgx для этого есть CopyFrom и SendBatch, пачка отправляется по размеру или по таймеру.

Где спотыкаются

Кладут цену в DECIMAL(10,2). У части инструментов больше двух знаков после запятой, и точность теряется молча.

Вешают два отдельных индекса на тикер и на время вместо составного. Планировщик может совместить их через bitmap, но это дороже одного индекса, который сразу отдаёт строки в порядке времени.

Хранят только текущую цену и обновляют её через UPDATE, а историю потом пытаются восстановить из логов. Если нужна история, каждое изменение это новая строка со своим моментом времени.