Чем предстоит заниматься
Оценка качества моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, в том числе: торговые алгоритмы, оценка эластичности по цене, кластеризация клиентов и т.д.
Проведение независимой оценки качества моделей прайсинга финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)
Анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям
Оценка и контроль рисков агентов, работающих в торговых алгоритмах, процессах прайсинга финансовых инструментов и оценки рыночных рисков
Создание инструментов для автоматизации процессов мониторинга моделей и агентов с использованием Python
Подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей
Презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками
Навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом