Банк ВТБ (ПАО)·Москва·28 авг.
Количественный аналитик (команда анализа рисков торговых операций)
🏢 ОфисJuniorПолная занятость
Вилки нет, про деньги придётся договариваться с нуля.
Чем предстоит заниматься
Валидация моделей ценообразования и оценки риска дефолта контрагента для производных финансовых инструментов
Разработка методологии и реализация инструментов для валидации моделей и оценки модельного риска
Анализ новых деривативных продуктов и one-off сделок с точки зрения моделей ценообразования
Расчет параметров моделей с учетом модельного риска по отдельным продуктам
Оценка резервов под возможные потери от реализации модельного риска
Контроль изменений в библиотеке прайсинга по результатам валидации
Наши требования
Высшее образование (математика, физика, финансы и т.п.) или последние курсы обучения
Знание основ финансовой математики (модель Блэка-Шоулза-Метона, риск-нейтральная мера, кривые дисконтирования, поверхность волатильности и т.д.)
Знание основ стохастического анализа (броуновское движение, формула Ито и т.д.)
Базовые знания численных методов (метод Монте-Карло, метод конечных разностей, оптимизационные методы)
Владение языком Python на базовом уровне
Ответственность, умение работать самостоятельно
Желание развиваться и интерес в области моделей прайсинга производных финансовых инструментов
Знание стохастического анализа
Знания продвинутых моделей ценообразования производных финансовых инструментов (модели процентных ставок, модели локальной и стохастической волатильности)
Знания в области математической статистики
Опыт работы с экзотическим производными финансовыми инструментами
Опыт работы с библиотеками прайсинга производных финансовых инструментов
Продвинутое владение языком Python
Понимание принципов объектно-ориентированного программирования
Умение писать аккуратный и понятный код
Владение системой LaTeX
Опыт написания научных статей или методологических документов
Дополнительно
Управление рыночных рисков Банка ВТБ в поисках кандидата, готового стать частью команды количественной оценки рисков (QRM) и принять участие в решении задач, связанных с моделями прайсинга деривативов и оценкой риска при дефолте контрагента
Мы любим амбициозные задачи, четкие планы, чистый код, а также ценим разумный баланс между работой и жизнью. Важной частью нашей деятельности является непрерывное обучение – внутри команды и на внешних курсах. Для нас важны сильные математические знания, знания финансов, и навыки программирования
Технологии и навыки
Банк ВТБ (ПАО)
Москва
ГрейдJunior
ЗанятостьПолная занятость
РегионРоссия
ФорматОфис
ИсточникСкрыто
Опубликовано28 авг.
Мы против мошенников на площадке: если тебя просят заплатить, продиктовать код или установить непонятное приложение, прекращай общение и сразу пиши нам (чат с основателем или форма обратной связи).